Forecasting Series Temporais com R
2023-03-27
Capítulo 1 Prefácio
Este é um livro online que fornece uma breve introdução aos principais métodos de previsão em séries temporais.
R é uma linguagem de programação gratuita e bastante popular para análise estatística.
Este livro é uma tentativa de traduzir o livro online Forecasting: Principles and Practice, que é uma das principais referências para o ensino de previsão com R. Ao mesmo tempo, seus exemplos serão adaptados para os pacotes timetk (R-timetk?) e modetime (Dancho 2022).
O pacote modeltime é uma biblioteca do R que fornece uma estrutura flexível para modelagem, previsão e avaliação de séries temporais. Ele é construído com base em outros pacotes de séries temporais do R, como forecast, prophet e fable, e visa simplificar o processo de modelagem e previsão de séries temporais.
O modeltime oferece uma variedade de modelos para a modelagem de séries temporais, incluindo modelos ARIMA, modelos de suavização exponencial, modelos de regressão, modelos de redes neurais, entre outros. Ele também permite que os usuários combinem e comparem vários modelos para selecionar o melhor modelo para uma determinada série temporal.
Além disso, o modeltime possui uma série de funções úteis para visualização de séries temporais, diagnóstico de modelos e avaliação de desempenho de previsão, muitas delas implementadas na biblioteca timetk.
Em resumo, o modeltime é uma ferramenta poderosa para modelagem e previsão de séries temporais no R. Ele oferece uma ampla variedade de modelos e funcionalidades para ajudar os usuários a analisar e prever dados de séries temporais com eficácia.
Estes dois pacotes tornam a tarefa de realizar previsão muito conveniente.
1.1 Pré-requisitos
Para acompanhar este livro, o usuário deve ter o R e RStudio instalados na sua máquina. Conhecimento básico dos pacotes dplyr e ggplot2 é recomendado. Outros pacotes e funções do universo tidyverse podem ser utilizados ao longo do livro.
Uma breve descrição da instalação do R/RStudio e das principais funções do tidyverse pode ser encontrada no Apêndice.
1.2 Sobre o Autor
Meu nome é Robson Oliveira, sou Doutor em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba.
Você pode me encontrar no meu site pessoal, onde discuto temas variados como séries temporais, modelos de causalidade e R em geral.